選擇權提問:暴跌之後買選擇權買權,想要搶反彈,但期指漲我的選擇權買權卻跌,怎麼會這樣?
選擇權部位會發生這種問題，主因是期指暴跌，IV暴增，造成TV暴增。價平那組增加了數十點。次日反彈震盪趨緩，TV將不合理的價值還原。
通常根據操作選擇權經驗法則，在短期內大暴漲或大暴跌時，TV常常不減反增。那TV何時會大減呢?會在期指暴漲(跌)結束時，行情短線反轉或盤整時，選擇權時間值就會大減。
選擇權教學
2012年7月28日 星期六
選擇權教學|暴跌之後買選擇權買權,但次日期指漲選擇權買權卻跌 |options
選擇權教學|選擇權教學
選擇權部位會發生這種問題，主因是期指暴跌，IV暴增，造成TV暴增。價平那組增加了數十點。次日反彈震盪趨緩，TV將不合理的價值還原。
通常根據操作選擇權經驗法則，在短期內大暴漲或大暴跌時，TV常常不減反增。那TV何時會大減呢?會在期指暴漲(跌)結束時，行情短線反轉或盤整時，選擇權時間值就會大減。
選擇權部位會發生這種問題，主因是期指暴跌，IV暴增，造成TV暴增。價平那組增加了數十點。次日反彈震盪趨緩，TV將不合理的價值還原。
通常根據操作選擇權經驗法則，在短期內大暴漲或大暴跌時，TV常常不減反增。那TV何時會大減呢?會在期指暴漲(跌)結束時，行情短線反轉或盤整時，選擇權時間值就會大減。
2012年7月21日 星期六
選擇權教學|選擇權部位轉換 |options
選擇權教學|選擇權教學
但如此一來風險亦高。有沒有更好的方式？
那就是一開始買進選擇權8000call然後一直不斷的轉換持有的部位8100,8200,8300,8400在每一段過程中只要依一定比例轉換即可。如此勝算提高，在獲利時可保住部分獲利。如果後來真的有大行情，其獲利比率會大於原本直接買進8400的call而持有的部位。這就可達到近可功退可守的戰略目標。甚至所謂的選擇權樂透模式便是如此建立的。
選擇權例子：
假設指數的位置在7900，投資人當月(期貨月份)即將有大波段的上漲行情。假設一開始買進選擇權8400的call。因delta值太小，權利金不易波動。除非行情真的 一如預期很大，否則長期持有勝算不高。當然若行情上漲幅度很大，可能獲得高倍數獲利。但如此一來風險亦高。有沒有更好的方式？
那就是一開始買進選擇權8000call然後一直不斷的轉換持有的部位8100,8200,8300,8400在每一段過程中只要依一定比例轉換即可。如此勝算提高，在獲利時可保住部分獲利。如果後來真的有大行情，其獲利比率會大於原本直接買進8400的call而持有的部位。這就可達到近可功退可守的戰略目標。甚至所謂的選擇權樂透模式便是如此建立的。
2012年7月14日 星期六
2012年7月12日 星期四
選擇權教學|選擇權有其他金融商品所沒有的四大優勢特色|options
選擇權教學|選擇權教學
第一個優勢：選擇權常常會出現不管大盤方向，佈局後幾乎可以穩定獲利的情形。
第二個優勢：通常而言，我們操作的金融商品在獲利時總是沿著45度的一次函數直線前進，只有選擇權獲利時延曲線前進，而曲線的形狀有點類似開口向上的二次拋物線。再來也可以經由適當的操作讓獲利再順勢時機可以幾乎呈等比及數前進。
第三個優勢：選擇權常常會有即使機率相等，獲利的潛在幅度大於虧損的潛在幅度。
第四個優勢：假設你買了10張30元的股票，股價迅速從30飆到40，然後你只有做一個動作，讓你的股票的股價從40又迅速飆到50你的獲利幅度完全不會減少，但如果是股價從40立即暴跌至25你仍不會虧損(還有可能獲利)。在股票操作上是不可能的，但操作選擇權是有可能的。
選擇權四大優勢特色
第一個優勢：選擇權常常會出現不管大盤方向，佈局後幾乎可以穩定獲利的情形。
第二個優勢：通常而言，我們操作的金融商品在獲利時總是沿著45度的一次函數直線前進，只有選擇權獲利時延曲線前進，而曲線的形狀有點類似開口向上的二次拋物線。再來也可以經由適當的操作讓獲利再順勢時機可以幾乎呈等比及數前進。
第三個優勢：選擇權常常會有即使機率相等，獲利的潛在幅度大於虧損的潛在幅度。
第四個優勢：假設你買了10張30元的股票，股價迅速從30飆到40，然後你只有做一個動作，讓你的股票的股價從40又迅速飆到50你的獲利幅度完全不會減少，但如果是股價從40立即暴跌至25你仍不會虧損(還有可能獲利)。在股票操作上是不可能的，但操作選擇權是有可能的。
2012年7月7日 星期六
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