選擇權策略|選擇權put的空頭價差和call的空頭價差其保證金與權利金的算法|options

選擇權策略|選擇權策略


選擇權策略中Put的空頭價差和Call的空頭價差其保證金與權利金的算法不同。put的空頭價差是權利金的差值點數乘以50 .選擇權call的空頭價差則為履約價位的間距點數乘以50。再來其潛藏的獲利與虧損的極限亦不同，選擇權put的空頭價差通常較大(指同樣的履約價位)。機率與theata值亦不同。

選擇權提問:
假設我之前買的一口PUT,已經漲了40%,在今天收盤前我習慣上會sell一口更價外的PUT
來保護我既有的獲利,請問有更有效或更有彈性的方法嗎?

亦可以買Call，兩者的用法與時機點不同。考量點第一在於IV的高低，其次則為TV的高低，這是選擇權策略所需考量的點。