期貨選擇權課程教學(期貨,選擇權,股票,外匯,教學)
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選擇權教學
2016年9月23日 星期五
選擇權教學|選擇權的delta值|options
選擇權
標的物的持續變動,delta的總值亦必隨時變化。
我們這樣假設,如果隨時維持
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delta neutral的中性部位,一定隨時必須微調。如此必定會操作極為頻繁浪費極多的
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交易成本並損失許多滑價。
如此可能最後資金成本都虧損在交易成本上,最後大概會將資金輸光。
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