選擇權教學|如何利用價差擴大運用選擇權獲利？ |options

選擇權教學|選擇權教學

網友提問:正逆價差擴大，是現貨跟期貨跑，還是期貨跟現貨跑，但又如何利用價差擴大運用選擇權獲利？

兩者都有可能，但如結算較近，一般是認為期貨往現貨靠近。

價差大，如選擇權波動率高可做sell方加價差交易作保護。

如選擇權波動率低，則做買方並做反向買方的避險單。