選擇權教學|選擇權的跨式賣方 |options

選擇權教學|選擇權教學

選擇權部位的選擇：價平的跨式賣方，實際上價平並非最佳的選擇。舉例而言，如果你價平做2組，以同樣金額而言價外2檔可做3組，以總權利金衰減而言，後者的獲利在期初與期中會大於前者。如果選擇權TV有衰減但因大震盪而損失通常後者的總損失也會小於前者，這便是部位選擇裏風險與獲利的不對稱關係。每一個時期的相同策略通常有不同的最佳部位，這一點對於選擇權的操作而言是非常重的。