選擇權教學|選擇權時間價值何時衰減最快? |options

選擇權教學|選擇權教學

一般的選擇權書籍在提出這個問題時通常都會指期末，這當然不是正確的。首先，這個問題必須確立選擇權的波動率維持固定，其次便是每一個選擇權履約價位的差異性。愈是接近價平它的衰減速率是愈接近期末愈快，而愈是價外或價內，則選擇權時間值的衰減速率在期初愈快。