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2012年3月15日 星期四
選擇權教學|選擇權時間值的鐵律 |options
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我們深知
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時間值必定隨著時間的流逝而衰減,這是鐵律。即使短期內因為隱含波動率增加而致時間值增加,一旦隱含波動率下跌,再加上時間的流逝,
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時間值的衰減通常非常的巨大。此時
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Delta Neutral策略(中性)的賣方幾乎已立於不敗之地。相關此點,其實是可以用數學理論及長期的實際經驗證明的。
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